Мамкины трейдеры координируются ИТТ (не нашёл другого раздела где это запостить).Вопрос такой: хаотичен ли рынок? Пытаюсь как и многие найти закономерности, но нихуя не нахожу чёт. Какую бы торговую идею я не запихивал в самописного робота - всегда на истории показывает отрицательно матожидание и эквити в пол, сука.С другой стороны - кто-то же зарабатывает на этой всей хуйне (не берём в расчёт кукла и биг-мани, а также тех у кого инсайд, т.е. рассматриваем ситуацию когда человек заработал чисто на алго/тех анализе, такие люди есть, видел кулстори скальпереров, которые делают 1-3% в день и при этом ничего не рекламируют, а чисто ЧСВ тешат). Значит закономерности найти реально. Плюс когда издалека смотрю на график - видно как цена часто отскакивает от каких-то уровней и тд (но это не всегда срабатывает и опять же, эквити скорей всего пойдёт в пол на роботе не тестировал по понятной причине - как определить период для поиска этих ебучих экстремумов?Я написал кучу хуйни для анона, но тот кто в теме наверное меня поймёт.
Знать куда пойдет цена невозможно, трейдинг это только риск менеджмент, просто не открывайся на весь депо, не бери больших плеч, не покупай когда RSI выше 70, ну и т.д. Это все что можно сделать.
Забудь. Если ты спрашиваешь эти вещи, активная торговля не для тебя. Ты все равно не сможешь обыграть рынок на дистанции. Никто не может, иди учи мат часть.
>>194838946 (OP)Писал на диплом роботахуёбота, показывавшего на всех исторических профит.Есть сейчас половина переписанного на торговлю битками, но я ленивая жопа.Спрашуй ответы
>>1948392571) Я только учусь2) Нахуй мне активная торговля. Главное найти закономерность и запихнуть её в робота
>>194839257>Ты все равно не сможешь обыграть рынок на дистанции. Никто не может, иди учи мат часть.Оче интересно, что по-учить?>>194839324С первого раза без подгона параметров? Я так не умею.
>>194839324Робот != торговая идеяНо раз вышел в профит - пали тему хотя бы частьИ кстати, почему ты ещё на дваче, а не на личном острове?
>>194839229Ну вот я тоже к этому склоняюсь. Я даже придумал мартингейл специальный до 12 калена на основе чисел фибоначи. Наверное надо в этом направлении работать и однажды проснуться обосранным на лекции, когда 13й раз подряд будет сделка в минус
>>194839369>>194839394Он сам подгоняет параметры, в этом и суть. Начать матчасть можно тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8, потом читаешь про композицию. Я же говорю: я ленивая жопа, сейчас фриланшу и имею нормальные деньги, фана ради потыкиваю в код бота для битфинекса.
>>194839257>Никто не может, иди учи мат часть.игра с ненулевой суммой и прочая нудная хуйня? в то время как люди делают деньги без этой поеботы. нет уж, спасибо
>>194839502фикс ссылкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
>>194839502Фрилансишь по теме трейдинга? Ну там пишешь ботов, скрипты и тп связанное с математикой по ссылке?
>>194839525Назвать ИИ это даже с натяжкой нельзя, обычная нейронка>>194839543Базовой математики на уровне понимания статистики 1-2 курса универа хватит. Сейчас вообще благодать: вся эта хуйня уже понаписана в библиотеках и делать вообще почти ничего не надо, знай гоняй данные из одного пакета в другой>>194839558Быдлокодер я
Вкину пару скринов из презентации. Если я правильно помню, то вторая стратегия была более рисковой: плечо было на треть всей котлеты
>>194838946 (OP)Где-то читал статью, что один из самых успешных трейдеров в мире это макака которой предложили корзину с шариками пронумерованными сотней голубых фишек NYSE и купили акций каждой на $100. В конце года эта корзина продалась за $1500.Это всё, что я знаю о трейдинге.
>>194839653а ты на индюках её обучение строил или она сама себе манямирок выстраивала на основе котировок?
>>194839606>обычная нейронкаСучечка, отвечай, у тебя сеточка рекурентная, сверточная или какое-нибудь обучение с подкреплением применял?
>>194839806вообще-то если он нашёл пиздатые точки входа, то это уже ебать особо не должно можно заюзать тему на бинарных опционах где нет этой хуйни
>>194838946 (OP)> Вопрос такой: хаотичен ли рынок?да> кто-то же зарабатывает на этой всей хуйненет, в дальней перспективе никто не зарабатывает.спекуляция на рцб - это казино. вот прям так буквально - это казино, а в казино зарабатывает только владелец казино. можно выигрывать на каком-то отрезке времени, и даже поверить что ты нашел закономерности, но потом самолет врезается в небоскреб, или происходит цунами, торнадо, путин вводит войска или еще какая-то ебанина и ты все свои накопления теряешь за один день на маржинколах.> видел кулстори скальпереров, которые делают 1-3% в день1-3% в день - это овер 30000% в год. Сам то веришь в эту хуиту?> Плюс когда издалека смотрю на график - видно как цена часто отскакивает от каких-то уровней и тда теперь представь терминал брокера, который видит все ставки, все страховки, плечи, видит где и сколько надо продавить чтобы начались маржинколы, учти пиздецовую волатильность пидорахинского рынка и практически нулевую ликвидность по всем позициям кроме пары десятков голубых фишек, и осознай что на этом газоне ты овца которую будут только стричь.
>>194839741С наздака качал исторические данные и на них оно само обучалось>>194839806Да, но >>194839855 правильно говорит>>194839717Это только звучит сложно, инфа 100>>194839782Адабуст был
>>194840015алсо добавлю, что это алхимия современного мира, люди которые как ты говоришь умеют зарабатывать на этом рынке (т.е. умеют писать те-самые нейронки) стоят очень много и получают по 500к$ в годhttps://news.efinancialcareers.com/be-en/301445/quant-trader-pay-phd-e-traders-automated-trading-salariesIn fact, some banks offer entry-level quants with PhDs from top universities base salaries as high as $125k and hedge funds offer up to $175k base salary. Exceptional entry-level PhD quants can receive total compensation packages, including sign-on bonuses, worth up to $400k, according to recruiting firm Options Group.скажи честно, ты правда думаешь что ты сможешь обыграть этих ребят?
>>194840130Советую еще вот это https://www.ted.com/talks/jim_simons_a_rare_interview_with_the_mathematician_who_cracked_wall_street>CA: Five and 44. So five percent flat, 44 percent of upside. You still made your investors spectacular amounts of money. >JS: We made good returns, yes. People got very mad: "How can you charge such high fees?" I said, "OK, you can withdraw." But "How can I get more?" was what people were -- адабуст-кун
>>194840015>нет, в дальней перспективе никто не зарабатывает.хуйня же. если использовать уникальную торговую идею, а также риск менеджмент и не хуярить на всю катлету - как можно не заработать? слить/остаться при своих можно лишь в случае, когда твою идею просекли многие и она перестала работать, пошла просадка или пила (в эквити), но даже в этом случае хороший риск менеджмент предостережёт от слива и ты будешь просто искать новую торговую идею>но потом самолет врезается в небоскреб, или происходит цунами, торнадо, путин вводит войска или еще какая-то ебанина и ты все свои накопления теряешь за один день на маржинколах.мы тут все молодые и шутливые, посему нам нахуй не впились таймфреймы выше 1h-4h скальпинг решает. для всего остального придумали стоп-лоссы>1-3% в день - это овер 30000% в год. Сам то веришь в эту хуиту?ну даже если половину взять, 0.5% (это реально, если поработать над торговой системой) - будет такая же парабола по закону сложного процента, просто растущая медлененнее> а теперь представь терминал брокера, который видит все ставки, все страховки, плечи, видит где и сколько надо продавить чтобы начались маржинколы, учти пиздецовую волатильность пидорахинского рынка и практически нулевую ликвидность по всем позициям кроме пары десятков голубых фишек, и осознай что на этом газоне ты овца которую будут только стричь.> в казино зарабатывает только владелец казиноКак это относится, например к валютному рынку? Единственные кто там может манипулировать котировками - биг-мани, имея большие средства и наёбывая толпу (но это бывает 1-2 раза в день по одному инструменту, если работаешь со стопами как-то похуй, пускай кушают)
>>194840130алсо поясню почему алхимия - как 500 лет назад ученые, светлейшие умы того времени тратили свою жизнь на попытку сделать золото из говна, так и сейчас светлейшие умы мира, лучшие алгоритмисты и математики пытаются сделать бабло из нихуя, опираясь только на ту гипотезу, что в белом шуме, который представляет собой рынок, можно найти устойчивые паттерны и сделать предсказание о будущем.
>>194840242> хуйня же. если использовать уникальную торговую идею, а также риск менеджмент и не хуярить на всю катлету - как можно не заработать? в
>>194840242> хуйня же. если использовать уникальную торговую идею, а также риск менеджмент и не хуярить на всю катлету - как можно не заработать? пиздец ты дебил
>>194840130видел эту новость. Я не собираюсь их обыгрывать, просто нужно стремиться использовать все эти нейронки-хуёнки в своих системах, потребуется время вкатиться, это решаемо. Но наши сущности слабо пересекаются, каждая нейронка так или иначе будет отличаться и на рынке будет такой же разбег котировок со своими небольшими закономерностями (плюс 99% тел, кто торгует есть и будут обычными людьми ещё долгое время)
>>194840015>в дальней перспективе никто не зарабатывает.Да нет, есть такие> From 1994 through mid-2014 it averaged a 71.8% annual returnДаже в РФ есть сейчас фонды (доступные кому угодно), нормально шедшие несколько лет подряд
>>194840238ну это речь идет о фондах, это другая песня. там тоже пиздец наебалово но с фондами все же есть шанс остаться в плюсе, особенно на дальней перспективе, а в спекуляциях шансов ноль.
>>194840304ну я согласен, что НЕ ЗАРАБОТАТЬ можно. Риск менджмент это про то как не слить. Конечно это разные понятия.Но я надеюсь ты не из тех, кто верит в то, что если сработало на истории - не факт что сработает в будующем?
>>194840311> плюс 99% тел, кто торгует есть и будут обычными людьми ещё долгое времяты из параллельной вселенной пишешь? порог в 50% ставок от роботов на нью-йоркской бирже преодолен лет 15 назад. сейчас овер 90% всех ставок делают роботы.
>>194840340Добрая часть фондов имеет не инвестиционные, а спекулятивные направления, и живут. Просто на говно типа Фибоначчи и фундаментального анализа от одного чувака не надо вестись
>>194840387на форексе нет такой хуйни, там по-прежнему казино с плечами 1:100, и даже 1:1000, что подразумевает наличие тел, с которых можно поживиться
>>194840490Да хз) просто суть в том что на рынке бывают редкие моменты когда можно предсказать куда двинет цена, но в 95% времени да, хаос.
- Вы не думаете, что для лучшего понимания рынка нужно изучать психологию толпы и социологию? Цены на рынке создаются и шатаются людьми, а можно ли поведение и реакции людей просчитать с помощью теханализа?- Огромные махины брокерских компаний способны сами менять цены на многие стоки, за счет сумасшедшего оборотного капитала. Эти компании вносят свой собственный шум в рынок, который невозможно просчитать и предсказать, потому что они действуют в интересах своей собственной компании и действия тригеррятся менеджерами.- Прогеры, строящие ии для торгов на бирже получают не такие уж и заоблачные деньги, потому что подобные компании не то, чтобы сразу становятся охуительно успешными. Посмотрите - всемирно популярные вангователи рынка не всегда даже входят в список Форбс, и при этом их считают самыми крутыми экспертами.
>>194840617Если надрочить робота торговать 20ю валютными парами, то уже не так редко будет выстреливать. Главное чтобы торговая идея была универсальной так ты покажешь паттерны или нет?
Писал торговые роботы для форекса и сделал такой скрипт, который ищет закономерности, временннЫе или фигуральные(определенный набор свеч). Так вот, каждый временной период 50% существующих закономерностей отмирает, что говорит об хаотичности большинства из них, но на их месте появляется еще столько же новых. То есть число закономерностей всегда примерно одинаково. Осталось только найти какой-то тригер, позволяющий отобрать наиболее живучие закономерности, этим вопросом я еще не занимался и фобще Форекс тема тяжелая, я ебал. А вы че можете сказать роме пук, среньк?
>>194840541> мы тут про скальпинг/спекуляции, а он про инвестирование. совсем ебобо?а что, в течение дня не может быть такой фигуры? запросто. улететь за 5 минут на 20% вниз, заморозить рынок и начать торговать на следующий день на -80% от цены предыдущего закрытия - запросто. слышу вскукареки про стоп лосы маржинколы и т.д. ну да, ну да, что толку от стоп-лоссов если стакан пустой? а теперь представь что ты такой охуенный скальпер-спекулянт у тебя закуплены фьючерсы на какую-нибудь хуйню с плечом, стоп-лоссы не сработыли, рынок был заморожен, и ты открываешься с просадкой -80%. ололо? фантастика? нет, раз в пятилетку такое стабильно случается. лично знаю людей которые попадали на миллионы (хорошо что рублей) из-за такой хуйни.
>>194840622>Прогеры, строящие ии для торгов на биржекстати, если эта вся торговля на бирже, форекс - это всё казино и разод для быдла, то почему туда вливаются такие колоссальные инвестиции как по деньгам, так и по человеко-часам топовых кодеров и математиков (т.е. как бы они все занимаются хуйнёй, вместо того, чтобы используя все эти бабки и знания произвести очередную техническую революцию)?
>>194840691>>194840657о, да тут у нас битва титанов сейчас будет какого хуя вы ещё не на личном острове капчуете?
>>194840622> Вы не думаете, что для лучшего понимания рынка нужно изучать психологию толпы и социологию? Цены на рынке создаются и шатаются людьми,твои догадки устарели лет на 50>>194840697> ну тогда в суд наверное можно податьда, подавали, можно даже на сайте арбитража поискать дела. но все черные лебеди в брокерских контрактах предусмотрены, так что все в суде соснули хуй.
>>194840684>а что, в течение дня не может быть такой фигуры?может быть флет, пила, и даже такая хуйня как у тебя на пике и много ещё всякой неприятной хуйни, но в рамках мелкого таймфрейма (1-15 минут) - это всё ниочём, большая часть торгового дня состоит из подобной поеботы и воспринимается как норма
>>194840657>>194840710Короче еще раз поясню, найти закономерности вобще не проблема, скрипт можно написать за сутки (но мне лень). Проблема в том, что эти закономерности мрут как мухи, а как отобрать самые живучие, я пока не думал (вот сейчас думаю). Я еще кстати по ставочкам угораю, там тоже своя математика.
>>194840731>да, подавали, можно даже на сайте арбитража поискать дела. но все черные лебеди в брокерских контрактах предусмотрены, так что все в суде соснули хуй.охуительные истории. проще тогда скрипт написать, который бы сам закрывал сделку, дабы не было такой хуйни.
>>194840796> охуительные истории. проще тогда скрипт написать, который бы сам закрывал сделку, дабы не было такой хуйниеще раз - как ты закроешь сделку если стакан пустой?
>>194840767>Я еще кстати по ставочкам угораю, там тоже своя математика.так я тоже на бинарные опционы больше заглядываюсь, чем на классический форекс. и там реально СВОЯ атмосфера можно например тупо мартином на всю катлету пороться до победного, или придумать свою стратегию, базирующуюся ТОЛЬКО на арифметике, даже не математике
>>194840684Ты отчасти прав, только вот скорее всего перед наступлением черного лебедя на рынке будут прослеживаться явные следы его наступления, или ты думаешь никто на рынке не владеет инсайдом и не будет спешно валить из бумаги?
>>194840870> сук, вот для этого и придумали опционы.а что, в пидорахии есть нормальные опционы? те что на ртс от фьючерсов не отличаются т.к. требуют денежного покрытия. талебовская стратегия на российских рынках не работает именно из-за отсутствия таких инструментов.>>194840869>только вот скорее всего перед наступлением черного лебедя на рынке будут прослеживаться явные следы его наступленияесли бы это было так то это не было бы черным лебедем.
>>194840750Как раз таки на мелких таймах у тебя постоянно будут черные лебеди, потому как что на мелком черный лебедь, на дневном шпилька коррекции.
>>194840920Черный лебедь он только в глазах толпы, все нормальные пацаны прекрасно обо всем осведомлены.
>>194840940Хуй знает, на форексе на мелких таймфреймах либо тренд, либо флет, изредка ещё пила бывает, которую хуй чем отфильтруешь, вот её как-раз таки и стоит бояться на этом рынке. На других может и по-другому
>>194840961> Черный лебедь он только в глазах толпы, все нормальные пацаны прекрасно обо всем осведомлены.еще и во всемирные заговоры веришь поди? например про взрыв буровой в мексиканском заливе тоже нормальные пацаны были осведомлены? или про аварию на фукусиме? или про цунами в юва?
>>194840992>Данных для анализа еще меньше.смысле? берёшь любую валютную пару и анализируешь на удобном тебе таймфрейме. тот же форекс, просто с фиксированным риском + экспирация, но зато без спреда/комиссий
>>194841022хотя если ты про фундаментальный анализ какого-нибудь конного спорта - то да, возможно там веселее всё
>>194840686> т.е. как бы они все занимаются хуйнёй, вместо того, чтобы используя все эти бабки и знания произвести очередную техническую революциюда, я поэтому и назвал это алхимией - такой же спуск величайших интеллектуальных ресурсов на хуету
>>194841011Назови даты, я гляну, думаю всем было абсолютно похуй(плюс-минус коррекция). Я как-то смотрел дату аварии на шахте Распадская, по индикаторам всё показывало на то что будет падение, и оно случилось.
>>194841082лол, по сути при аналогичных реурсах могли бы 1в1 воспроизвести денежные средства какой-нибудь страны. жестоко, но если хочется денег, то могли бы
>>194841113>Я как-то смотрел дату аварии на шахте Распадская, по индикаторам всё показывало на то что будет падение, и оно случилось.
>>194838946 (OP)>Вопрос такой: хаотичен ли рынок?Смотря на каких таймфреймах.>Пытаюсь как и многие найти закономерности, но нихуя не нахожу чёт.Их нет кроме одной: на периодах от нескольких десятилетий мировой рынок растет.>Какую бы торговую идею я не запихивал в самописного робота - всегда на истории показывает отрицательно матожидание и эквити в пол, сука.Все нормально, так и должно быть. Случайный результат минус транзакционные издержки (ты же не забываешь про комиссии, да?).>С другой стороны - кто-то же зарабатывает на этой всей хуйне (не берём в расчёт кукла и биг-мани, а также тех у кого инсайд, Вот те, кого ты не берешь в расчет, и зарабатывают. А также некоторые высокочастотные роботы, работающие на алгоритмах, использующих рыночные неэффективности, и выставляющие заявки на миллисекунды быстрее конкурентов, которые пишут команды, работавшие на биржу или крупных институциональных инвесторов, и потому знающие во всех подробностях ее внутреннюю кухню и инфраструктуру.>видел кулстори скальпереров, которые делают 1-3% в деньДык ты тоже пиши в Интернете, что делаешь 30% в день на скальпинге - ЧСВ потешишь еще лучше. Или 300%.>и при этом ничего не рекламируют, а чисто ЧСВ тешатЕсли тебе кажется, что он ничего не рекламирует, это не значит, что он ничего не рекламирует.>Значит закономерности найти реально.Реально. Выше я тебе написал единственную закономерность, которую реально найти.>Плюс когда издалека смотрю на график - видно как цена часто отскакивает от каких-то уровней и тдТебе это кажется. Возьми 50 графиков - 25 реальных и 25 сгенерированных случайным образом. Убери заголовки, названия, тикеры и пр. Перемешай. И поищи "уровни". Потом вставь обратно заголовки и посмотри, где нашел.Те, кто зарабатывают на бирже, в 100% случаев делают это не на "скальпинге" и уж точно не на техническом анализе. Зарабатывать на бирже можно следующими способами:1) Долгосрочные портфельные инвестиции. Гугли книгу Разумный инвестор.2) Собрать с лохов бабла в управление, взять комиссию за управление, поставить на красное. Выпало красное - ты молодец, берешь еще комиссию, оставшееся отдаешь лохам. Не выпало - объясняешь, что это трейдинг, он связан с рисками, но ты сделал выводы из ошибок и в следующий раз будешь ставить на черное, дайте еще денег.3) Быть инсайдером/куклом/биг-мани.4) Проработать лет 20 на какой-нибудь бирже или у крутого институционального инвестора, построить крутую карьеру, дослужиться до самого верха, узнать всю кухню и инфраструктуру, собрать крутую команду и попробовать использовать свои знания, чтобы написать робота, торгующего рыночные неэффективности или тупо стать инсайдером и фронтранить крупных игроков, например.
>>194841144https://www.e-reading.club/chapter.php/97528/114/Fridman_-_11_sentyabrya__vid_na_ubiiistvo.html
>>194839229>трейдинг это только риск менеджмент, просто не открывайся на весь депо, не бери больших плечЕсли фигачить с десятым плечом и без стопов, будет много сделок подряд в плюс, а потом одна в минус ВСЕ. Если фигачить аккуратно и со стопами, будет куча сделок в маленький-маленький минус, пока не наступит ВСЕ. Результат один.>когда RSI выше 70Теханализ - хуйня для лохов. Способ заработать семинаристам, брокерам и вообще всем, кто реально зарабатывает на бирже.
>>194838946 (OP)>кто-то же зарабатывает на этой всей хуйне Тот, у кого есть деньги, чтобы торговать без плеча и при этом с этих сумм иметь неплохой профит.Я вот покупаю акции и облиги. Само собой - плечо сразу нахуй.Как итог - спокойно и без нервов переживаешь любую просадку. Позицию в просадке, но потенциально прибыльную, можешь держать годами.А так, если ты заходишь на рынок с плечом 1:100, как 95% и делают, то это прямой путь к проебу всех денег при серьезном движении рынка. И не надо про ММ, мало кому по факту хватает решимости пофиксить позицию, которая уже съела 20% от депо.
>>194841185>Зарабатывать на бирже можно следующими способами:Блин, забыл еще:5) Писать книги про заработок на бирже.6) Вести семинары про заработок на бирже.7) Оказывать брокерские услуги или работать на брокера.8) и т.п.
>>194840333>Даже в РФ есть сейчас фонды (доступные кому угодно), нормально шедшие несколько лет подрядВ случае фондов ты должен холдить деньги минимум лет на 5.У меня просто лежат в разных фондах и ПИФах, так сука когда деньги не были нужны, доходность доходила до 70%, как решил квартиру купить - рынок вниз пошел и сейчас тотал доходность 14%. Не годовых, а за 4 года лол.
>>194841264>Как итог - спокойно и без нервов переживаешь любую просадку.Пикрил. Посмотри периоды примерно с 1900 по 1915 (15 лет), 1929-1955 (26 лет), 1965-1983 (18 лет), 1998-2005 (7 лет) = итого 66 лет из 124 = >50% всего времени. И охуей от того, какие при такой стратегии возможны просадки и сколько они могут длиться.
>>194841264Что учить по теме?Недавно какой-то анон говорил что ставит с плечом и имеет прирост 15-20 проц. Нихуя не понимаю, как вкатиться? Чтобы в теме разобраться
>>194841351Ну так в том и суть, чтобы позиции держать очень долго.И не забывай, что хеджирование и диверсификацию никто не отменял.
>>194841185Что учить по теме?Недавно какой-то анон говорил что ставит с плечом и имеет прирост 15-20 проц. Нихуя не понимаю, как вкатиться? Чтобы в теме разобратьсяИли все бессмысленно?
>>194841381>анон говорилТак и ты говори :)На словах послушаешь - так каждый второй уже давно бы миллиардером был.Все бы на спорт-ставках делали по 10% в месяц, и на бирже по 15%, тупо делая х5 по капиталу каждый год.А на деле, в лучшем случае, продают "курсы" за косарь.
Ренесанс Текнолоджис вроде охуеть какой прирост имеет, но там лучшие мира собрались.Дэй трейдинг слышал хуйня.В интервью чувака из Цитадели слышал про альфа, кто уточнит?Это исключительно относится к high-frequency trading?
о, у нас как раз один мемный поц из отдела валит в hft на 300к, надо будет у него потом узнать как там что.
>>194841614мысль состоит в том, что если верить статистике, то в 100% случаев игры в этом казино заканчиваются перетеканием денег от лоха в карманы казино. оснований считать, что ты не такой, и у тебя всё будет по-другому, пока что нет.
>>194841614Ну если блять ты про плечо не знаешь, ты даже основ не знаешь. Короч не лезь блять. Форекс, это как золотая лихорадка, ты блять околеешь по дороге.
>>194840657>Так вот, каждый временной период 50% существующих закономерностей отмирает, что говорит об хаотичности большинства из них, но на их месте появляется еще столько же новых. То есть число закономерностей всегда примерно одинаково. Осталось только найти какой-то тригер, позволяющий отобрать наиболее живучие закономерности, этим вопросом я еще не занимался и фобще Форекс тема тяжелая, я ебал.Позволь я сэкономлю тебе очень-очень много времени.Вот ты взял и проанализировал 100 000 потенциальных закономерностей. И - о, чудо! - из этих 100 000 выявил одну "реальную закономерность": когда Луна заходит в созвездие Скорпиона, Сбер растет! Ты - богат!Ты закидываешь деньги, пишешь робота и начинаешь ставить. Но тут твоя "закономерность" почему-то ломается и все сливает. А вместо нее из тех 100 000 начинает работать другая "закономерность": если ты трижды за день увидел полосатого кота на улице, Газпром падает.Тебе нужно дальше пояснять?
>>194841639>казино>имплаинг котировки централизованыкто является владельцем?являются ли центробанки лохами на рынке форекс?а пенсионные фонды, играющие на биржах?евробонды - тоже казино для лохов?трежеря тоже?
>>194841687Ты бля жопой читаешь. Я написал, что у средней закономерности шанс выжить 50 % на одном цикле. Сказал же, нужен какой-то тригер, выдлеяющий самые живучие, которые проживают 3 и более цикла.
>>194841687Хуёвый у тебя бэктестинг какой-то. Ставить надо когда положительное мат ожидание и большая выборка данных по нему
>>194841441>Что учить по теме?Я же написал: Разумный инвестор книга, автор - Бенджамин Грэм, с комментариями Уоррена Баффета да, того самого.Потом можешь что-нибудь по анализу финансовой отчетности компаний посмотреть, если оно тебе надо.
>>194841413>чтобы позиции держать очень долго.Если в принципе готов лет 30 пересиживать, тогда нормально, да.>хеджирование и диверсификациюТолком не помогут, если готов десятилетиями пересиживать, то только доходность среднегодовую снизят. Хотя диверсификация по активам и географиям при такой стратегии по-любому нужна: отдельно взятая компания однажды после падения легко может никогда уже не подняться, как и отдельная страна. Зато частично может помочь хорошая дивидендная доходность - но из приличных компаний нормальные дивиденды сегодня платят в основном разве что REITы.
>>194841787Я реддите читал что он лучше по той же тематике, но индуса читать, у него мысли и подход свежее мол.Aswath Damodaran.
>>194841729>>194841777Блять.Матожидание +100500%, выборка - тиковые данные за всю историю. Только в какой-то момент "закономерность" перестает работать. Сегодня, завтра, через 50 лет. Потому что это не закономерность, а хуйня.Если для охулиарда событий посчитать корреляцию, ты из этого охулиарда по-любому найдешь несколько коррелирующих событий, даже на приличной выборке. Эта корреляция не будет никак свидетельствовать о наличии связи. Это просто случайность, она временная, потом, с накоплением дополнительных случаев, исчезнет, появятся другие корреляции, тоже случайные. Исчезнуть может в любой момент. В какой именно момент она исчезнет, предсказать невозможно, потому что этот момент полностью случаен, потому что корреляция случайна, закономерности нет, единственная причина, почему ты эту случайную корреляцию обнаружил, заключается в том, что ты посчитал охулиард коэффициентов корреляции, и некоторые из них оказались высокими.Возьми учебник по теорверу: корреляция не говорит сама по себе о наличии функциональных связей, а если функциональных связей нет, то корреляция временная, там нечего анализировать.
>>194841941>DamodaranВроде как, его рекомендуют читать тем, кто хочет на Волл-Стрит работать, чтобы к собеседованию готовиться. Там 95% мошенники, еще куча откровенных игроманов, поэтому я им нихрена не доверяю и их методикам. Но в принципе, фамилия известная.Разумный инвестор - классика, value investing - классический, фундаментальный метод, какие там могут быть "свежие подходы", я в рот ебу. Может быть, если не разбираешься вообще в анализе отчетности, у Дамодарана про это написано подробнее - у Грэма мало довольно, хотя есть другая еще книга за его же авторством. В любом случае, вначале надо изучить подход, потом какие-то частности.Алсо, чтобы с этой методики нормально поиметь, надо либо вкладываться лет на 30+, либо иметь дохерища денег. Среднегодовая доходность пиндосского рынка % 9 годовых (в баксах) - можешь сам посчитать все, порядок цифр примерно такой.
>>194842118>Значит надо искать фунциональную связь?Да. При условии, что рынок не всегда хаотичен. А потом пытаться подтверждать свои кулстори теории статистическими данными.
>>194840305 (OP)Хоче потр.хаться п.здец.>>194838946 (OP)Это как то связано с электромагнитым полем и спа дниной?
>>194838946 (OP)для меня выходом из хаоса стали опционы как это не парадоксально. они загоняют хаос хоть в какое-то подобие прогнозируемости. просто болтаться в рынке с плечом - гиблое дело. стратегия холдить просадку до выхода в профит - тоже какая-то херня. кароче копай в опционы, там весело
>>194838946 (OP)>Вопрос такой: хаотичен ли рынок? Работаю в компании, занимающиеся разработкой алгоритмов для предсказания курсов. Зп ~8к$/мес. Больше сказать не могу.
>>194840920ты ГО называешь покрытием? о чем ты когда за покрытие сказал? что мешает купить маржируемые опционы ммвб без покрытия?
>>194838946 (OP)Чем больше на рынке агентов и чем меньше каких-то внештатных ситуаций (политика, внезапные природные явления, ошибка какого-нибудь топ манагера банка, внезапно выстрелившая идея), тем менее он прогнозируемый, как говорится, тем рынок эффективнее. По сути, рынок без драйверов - это генератор случайных чисел, причем ты хуй когда угадаешь модель распределения.>>194840038Простые нейронки на исторических данных были обоссаны еще в 90х годах. Люди поднимают бабос либо на дисбалансе рынков, либо на наебке толпы, ни одна нейронка так сделать не сможет. Хотя, на сегодняшний день есть масштабные проекты по экономическому анализу рынков в реальном времени, но это не для одного анона и даже не для 100 анонов, там гигантские хранилища данных и огромные мощности для обучения, а также немыслимые суммы инвестиций в эту хуйню, в общем это игрушки очень больших дядей и банков.>>194839505>игра с ненулевой суммой и прочая нудная хуйня? в то время как люди делают деньги без этой поеботы. нет уж, спасибо О, игрок в лотерею пожаловал. Люди квартиры выигрывают в лотереях, поднимают в казино миллионы и миллиарды на форексах.На самом деле, единственное преимущества маленького частного трейдера лишь в большой мобильности капитала, так как с малыми суммами намного проще найти подходящий по ликвидности инструмент, да и риск такие трейдеры идут охотнее. Крупные же игроки, порой тупо пропускают возможности сделать хороший процент, потому что либо высок риск, либо недостаточно ликвидности. Но им это и нахуй не надо, в развитых странах 10% годовых, когда у тебя несколько лямов баксов - это заебись.
>>194844381У тебя есть телеграм? Хотелось бы поучиться у тебя, без какого либо выведывания секретов и прочего.
>>194838946 (OP)Долбаеб а ты не думал, что АЛГОРИТМЫ СУКА есть в других видах заработка СТАВКИ БЛЯТЬ дебил ебанный задумайся
>>194838946 (OP)Карочи необразованный додик врывается в этот тред. И ящитаю что моя житейская точка зрения имеет право на жизнь:Большие дяди в пинджаках решают куда лить бабки. Мелкие подсосы типа экономистов потом обосновывают это под видом прогноза. Большие дяди всегда в выигрыше потому что они делают рынок и задают правила игры, и у них есть инсайд - по факту им вообще нихуя не мешает творить все по сговору. Рядом кто-то выигрывает по случайности или чисто на статистике. Есть закономерности, когда акция подскочила и потом падает (свечки эти ебаные), но работают они не всегда.Поэтому пытаться понять рынок и систематизировать его это как бактерии без глаз пытаться отделить жирную жопу бабы Сраки на пляже Анапы - для нее это непостижимо и нерационально.
