КАК ДИПЛОМ, АНОНЫ? У меня вот остались решающие 4 страницы, но я запнулсяЕСЛИ ЕСТЬ ЗНАЮЩИЕ ЗА STATA АНОНЫ ПОМОГИТЕЕсть данные пик1, нужно их сделать по модели пик3 с инструментальной переменной в виде лагов в один год к spreadingsЯ добился только пик 2, где константа какого-то хуя стала 3000, хотя вопрос в том, на сколько процентов увеличит занятость однопроцентное увеличение затрат. Как сделать фиксированные эффекты для года и региона, чтобы нормально было? Помогите плиз, аноны, диплом через 3 дня сдавать надо допилить эту практическую модельку.
Вчера блен мучался со статой Блять, я не знаю. У меня прога показывает, что модель с рандом эффектами просто идеальная, R около 0,93 и 8 значимых переменных. Но блять тест показывает , что модель с фиксированными лучше, хотя там 1 значимая переменная и R квадрат хреновый. Какого хуя блять?
>>218937646А по теме треда можешь что нибудь подсказать? Радномные эффекты это где нужна матрица оценки ошибок при них? Блэт ну наверное с фиксированными лучше, ибо рандомные же могут просто из за неправильного использования показывать плохое. А вообще в панельных денных R квадрат вроде так себе критерий, там же еще кучу всего надо проверить перед тем как на него смотреть. Я помню у нас даже в простых линейных моделях на парах постоянно какое то говно было, что вроже как все ок - а потом проведешь тесты и понимаешь что все хуйня
> Как сделать фиксированные эффекты для года и региона, чтобы нормально было?Можно просто добавить дамми для городов, не? i.city типа.
>>218956889Наблюдения по 7 регионам за 10 лет. Данные - зависимость уровня занятости от уровня госинвестиций в содействие занятости
Вот пробовал два варианта. Один - с фискированными эффектами, предвартельно указав на панельность данных по reg и year, то есть stata понимала, что это панель. В другой - просто сделал дамми для годов и регионов.
>>218956970Понятно. Ну у тебя 7 регионов. Добавь категориальную переменную от 1 до 7 для каждого региона, будет тебе фиксированный эффект.
>>218957127Спасибо, я попробовал постом выше, а с годами что тогда делать? Там же в модельке, на которую ориентируюсь, есть фиксированные эффекты для времени, в целом это логично, как их сделать?
>>218957062Слушай кстати а ты не можешь просто скинуть файл сюда? Данные если открытые то я может сам посмотрю что там у тебя.
>>218957214Ну можно также как и с регионами. У тебя просто проблема а том что поскольку наблюдений мало то ты не можешь переменных дофига добавлять, я поэтому всегда с микроданными работал а е с макро, так проще. Я что-то подобне по RLMS считал на 4 курсе, но там именно микроданные, то есть единица наблюдения у тебя не город а индивид. Короче не знаю, пихать кучу переменных это такое себе занятие когда наблюдений мало.
>>218957232Да, конечно, пар сек только я найду файлообменник через который это сделать, тк архив и файлы статы он не принимает
>>218957648У меня 13-я стата не открывает твой дта. Сука. Даж не знаю че и делать, в Эксель можешь конвертнуть?
>>218957450Ну вот я дуранк сориентировался на эту статью, как на спасательный круг, когда искал основу для ЭКМ в дипломе, а потом выяснилось что во первых, половина ее моделей нереализуема в ГРЕТЛ и надо идти другие проги разбирать, а во вторых там автокорреляция (здесь же в Б подсказали), которую в статье особой не проверяли. Статья к слову International Labor Organization, меня бренд купил. И типо автокорр в таких исследованиях это отдельная проблема.
Ещё пара моментов по дизайну модели, логарифмировать расходы пытался? И что у нас показывает тест хаусмана на фиксированные эффекты? FE модель или RE?
>>218957993В этом плане я тупой, я так и не понял как норм использовать логарифмы и главное - зачем логарифмировать величины в обычных моделях Тест Хаусмана сейчас вспомню, он вроде та шел в описании к резульатам, но я забыл, как его читать
>>218958160Логарифмы короче переводят абсолюты в проценты. Типа у тебя будет изменение занятости при 1% изменении инвестиций, а не при изменении инвестиции на 1 рубль. Плюс у тебя модель часто лучше становится как правило с точки зрения значимости. Поскольку у тебя вторая величина тоже относительная мне кажется имеет смысл прологарифмировать.
>>218957993При использовании программных фиксированных эффектов (то есть когда не сам мучу переменные, а докидываю fe в конце команды) F-тест выдает 0,0001, то есть вроде как они нужны
>>218958363У меня инвестиции уже в процентах от расходов регионального бюджета, для отбрасывания влияния изменений размеров бюджета. ТО есть если я логарифмирую, это будет, допусти изменения 70% на 1% (70%*1.01=70,7), и как такое изменение повлияет на занятость, это имеет смысл делать?
>>218958440Это у тебя по-моему фиксед эффекты на города по смыслу, тогда нет смысл переменную пихать. Вот переменную для времени дамми можно попробовать.
Так, я тут прогнал банальный МНК без лага, получилось что зависимость занятости от инвестиций в данном периоде отрицательна. Ну это хотя-бы логично.
>>218958995>>218958995>>218959099Спасибо, анонче! А как оценить наличие автокорреляции и что в целом с ней делать? Я просто читал про не панельные временные ряды - там дичь какая то с анализом остатков и так далее, здесь все это тоже применимо или же ее реально как то по другому оценить (хотя я кант имэджин как)
>>218959330Во первых у меня получилось xtivreg вот так, с дамми на время если. Чё делать с автокорреляцией я чёт пока сам не знаю. Ну по твоим данным выходит что зависимость отрицательна, даже если инструмент вводить.
>>218959733По моему тоже да я ни разу не видел чтобы этот тест показывал что лучше re на самом деле. Просто по приколу надо его включить, потому что иначе спросят про него.
>>218960088Мне кажется я решил проблему. Короче если захуячить просто fe без инструментов то получается то что на пике.
>>218959684Ок, спасибо! Ну вот хз, я чет сейчас подумал написать на основании теста хаусмана и вот этой модельки в крайнем случае, хотя позиция о том что процент инвестиции в занятость выращивает ее на 2 процента это линч сходу. В модель еще надо добавить привязку к ВВП, но это я потом сделаю, и возможно тогда получиться так:1. Модельку с фиксами провел2. Тест ХАумана говорит вся хуйня неслучайна3. Коэффициент получается отрицательный (я уверен что когда я добавлю ВРП он им станет, либо вообще незначим, кстати я вот хз как понимать СТАТ в этом плане, у меня коэффициент же значим на том уровне значимости, который больше P значения да? то есть условно если P при коэффициенте >0,1 то эта хуита вообще к делу не относиться)
>>218960520И если я правильно помню то короче fe панель уже учитывает ar(1) процесс, о чём можно тоже написать.
>>218960619Да в целом наверное больше ничем, правильную команду фас для этих прог я понял, спасибо что взялся посмотреть мою модель, рили анонче ты оч хорош! >>218960707О, Чекну эту тему обязательно
>>218961027У меня они в переменной u_hat сидят соответственно, чё с ними делать сам смотри. Просто predict <название переменной>, u
По мультикорреляции и гетеросукедастичности всё кстати норм, что на макроданных ожидаемо. И виф и хеттест в пределях нормы, то есть не надо робастные ошибки всё-таки. Я привык на микроданных всегда их хуячить на автомате.
>>218962247Понял, спасибо!>>218962326Это всё, еще раз не прекращаю говорить спасибо анонче, ты сделал очень доброе дело сегодня!
>>218962691Меня просто не покидает ощущение что я сделал недостаточно, но тебе виднее. Удачи тебе с дипломом, тож делай добрые дела по возможности. Тянок, квадриплов и всего остального.
